在投资领域，定投（Dollar Cost Averaging，DCA）是一种广受欢迎且操作简单的策略，它通过定期买入来平滑市场波动带来的风险。然而，传统定投策略无视市场状况持续买入，可能会错过更好的入场时机。智能定投策略在此基础上进行优化，结合技术分析动态调整买入时机，旨在提升长期投资回报。
智能定投的核心优势
智能定投策略的核心在于其动态调整能力。它会在市场超卖时积极买入，而在市场高位时保持观望，从而优化买入点。这种策略既保留了传统定投“设置后不管”的便利性，又通过智能判断提升了潜在收益。
- 避免情绪化决策：通过算法自动执行，减少人为干预。
- 优化资金利用：只在合适时机买入，提高资金使用效率。
- 回溯测试支持：内置A/B测试功能，可对比智能定投与传统定投的表现。
策略适用场景与限制
智能定投是一种投资型策略，而非日内交易工具。它最适合用于长期积累资产，特别是波动性较大的市场。
- 推荐使用日线时间框架：策略针对日线数据优化，其他时间框架可能效果不佳。
- 耐心是关键：在牛市中可能数月无买入信号，这是策略设计的一部分，旨在保留资金用于市场大幅回调时买入。
- 适用市场：主要针对加密货币市场设计，在股票市场也有一定效果，但不推荐用于外汇交易。
策略工作原理
智能定投通过移动平均线等指标识别市场超卖状态。当每日K线（包括上影线）整体收盘低于设定的阈值时，触发买入信号。策略支持回溯测试和实盘交易，用户可根据历史数据优化参数。
参数设置
策略参数 intentionally 保持简单，以避免过拟合问题：
- 买入严格度等级：数值越低，买入信号越多（更宽松）；数值越高，信号越少（更严格）。测试发现等级9在多数情况下表现良好。
- 验证天数：增加此值会使买入条件更严格，0在大多数资产上表现最佳。
回溯测试流程
回溯测试时，应关注右上角结果表中的关键指标：
- GOA（账户收益）：策略的整体盈利能力。
- 平均成本：平均买入价格，越低越好。
结果表会以红绿色直观显示哪种策略更盈利：绿色表示智能定投胜出，红色表示传统定投胜出。
实盘交易设置
完成回溯测试后，可按以下步骤设置实盘交易：
- 决定传统定投每日买入金额（如5美元）。
- 将该金额填入“盲买规模”设置。
- 调整“智能买入规模”，使“总投资”金额接近传统定投的总投资额。
- 设置提醒，在触发买入信号时执行交易。
自动化交易实现
为保持“设置后不管”的便利性，策略支持自动化交易。用户可通过AWS或其他第三方交易系统配置自动执行买入信号。
未来发展方向
目前策略仅聚焦积累阶段，未来计划加入卖出算法，在牛市中逐步获利了结，从而生成更多现金用于下一轮积累。
市场表现分析
策略主要针对加密货币市场优化，在股票市场也有不错表现，但不适用于外汇。
加密货币市场回溯测试
使用统一参数（买入严格度9，验证天数0）测试多个顶级加密货币，覆盖两个时间段：
- 全时期测试（从交易对首次数据到2024年1月26日）
- 近期测试（2023年1月1日至2024年1月26日）
测试结果显示，智能定投在大多数情况下优于传统定投：
- 全时期测试：智能定投平均收益率为7,906.03%，传统定投为4,998.65%。
- 近期测试：智能定投平均收益率为78.19%，传统定投为61.42%。
详细数据见原始测试结果，涵盖BTC、ETH、SOL等主要币种。
常见问题
智能定投是否适合短期交易？
不适合。智能定投是长期投资策略，设计用于日线时间框架，不适合短线交易。
如何避免参数过拟合？
使用统一参数 across 多个资产和历史时期测试，选择在多数情况下表现稳定的设置，而非在单一数据集上优化的参数。
策略在牛市中是否完全无买入？
是的。策略设计就是在牛市保持观望，保留资金用于市场回调时买入，从而获得更好均价。
智能定投需要多少起始资金？
无最低要求。用户可根据自身情况设置每日买入金额，策略会自动调整智能买入规模。
是否支持股票市场？
支持，但效果不如加密货币市场。因股票趋势性更强，回调较少，策略机会有限。
如何开始实盘交易？
先进行回溯测试优化参数，然后根据测试结果设置智能买入规模，最后通过提醒或自动化系统执行交易。
智能定投策略通过优化买入时机，在保留传统定投优点的同时提升了潜在回报。适合长期投资者用于积累资产，特别是在波动性较高的市场。